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宝钢股份吧技巧权证交易价格限额的计算

chengyuan9 股市大盘 2020-06-20 11:33:01 6832 0 宝钢股份吧

以权证“宝钢JTB1”上市首日(8月22日)价格上涨为例:宝钢JTB1保荐人提供的上市首日参考价格(580000)(见股市收盘价附表2020)为0.688元。基础证券宝钢股份(600019)的上一交易日收盘价为4.62元,最高限价为10%,行权比例为1。

宝钢股份吧技巧权证交易价格限额的计算-第1张图片

根据《上海证券交易所权证业务管理暂行办法》第22条,权证交易实行限价。价格限制应按以下公式计算:

权证升水=权证前一日收盘价的125%行权比例(目标证券当日升水-目标证券前一日收盘价);

权证下跌价格=权证前一日收盘价-(标的证券前一日收盘价-标的证券当日下跌价格)125%行权比例。

当计算结果小于等于零时,权证的跌价为零。

在公式的应用中,有两点需要特别注意:

一.目标

证券的每日上涨价格和基础证券的每日下跌价格是指数证券每日上涨和下跌的最高和最低限额;

二、在计算价格时,每一步的计算结果都应四舍五入到最低价格单位。

以宝钢JTB1权证上市首日(8月22日)价格上涨为例:宝钢JTB1保荐人提供的上市首日参考价格(以前一收盘价显示)为0.688元;基础证券宝钢股份(600019)的上一交易日收盘价为4.62元,最高限价为10%,行权比例为1。

当日基础证券的价格上涨=前一日基础证券的收盘价(1 10%)

=4.62 1.1

=5.082元

=5.08(计算结果首先四舍五入到最低价格单位)

因此:宝钢JTB1增益上限价格=0.688 (5.08-4.62) 125% 1=1.263元

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